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交易者的成长是不断摒弃人类固有的自然天性，通过外在 “建立规则、约束行为” 追求理性机械的交易过程；内在“洞察内心，寻求超脱”以主观和理念层面的认识来构建思维体系。
前者认为我们本身的情绪和心态对交易来说是一个“不可控”因素，所以需要规则来驯化和制约我们的内心。
而后者是认识自己，去塑造我们的思维追求明确的自觉意识，建立习惯来转化本能。
其实两者的分界并不明确，说到底是一个“知”重要 ，还是“行”重要的问题，核心目的是追求知行合一的最终境界，内外统一的圆满层次。
无论是理性还是非理性的行动，都转化为有明确自觉意识的交易行为。
在完全自觉和明确行动意义的前提下，它是受系统制约，还是跳出系统发挥主观优势，都不会有违纪律，因为他已成就了“自我” 内化了“原则”
交易是一个明确优势的游戏
虽然参与交易的每个人，有不同的思维方式和分析工具，可以分出很多“流派” ，但我始终认为促使交易者能盈利的“核心前提”是统一的，不同流派的差别只在于侧重方向不同。
//概率优势
整体上看，市场整体没有固定的规律模型，但它却会在特定时刻展现出自己的独特韵律。
所谓的概率优势，是某些图形下的惯性发展（趋势演变）或者某时段中较为明显的波动规律（震荡摆动）两者决定了我们在特定市场背景下具有短期的确定性优势。
构建系统的核心是透过某些走势特征，来推测未来的大概率走向，建立一个结构化的因果联想。
//规则优势
规则优势的本质是逻辑自洽，在确定“高效形态”之后，我们还要解决它们之间“时间”和“点位”上的矛盾点，很多交易者系统执行崩溃的原因便在于此。
例如明确“突破”为进场信号前提，但却同时采用了阻力数值突破和均线突破两种信号。
这样就产生了时间相悖，点位不统一的问题，阻力突破之后可能均线还没有确认，等均线确认了价格又跑出去很远了，最后时间和点位的矛盾导致了信号总是失效。
所以规则优势（逻辑自洽） 是明确唯一的“信号” 通过对信号的绝对定义，精简自己的判定链。
比如，我面临突破进场的难题，设定唯一信号为“阻力突破” 那么这个逻辑是闭环的，阻力被“破”之后，我只有进场一个选择。
而阻力叠加均线，则是开环的，阻力突破之后要不要用均线验证？
均线验证后，突破导致走势已经走了一截，损失了优势点位进不进？
进场是直接按信号不考虑点位追单呢还是放弃等回测阻力位？
我们拿趋势突破进场举个例子，但这种情况并不罕见，市场中绝大多数信号都极具时效性，在该果断的时候，纠结和犹豫是致命的，最后往往会怀疑信号陷入追求确定性的焦虑中。
// 执行优势
多数人认为交易者的成功源自于掌握了“神奇”的交易系统，但并不是。
因为真正能一丝不苟的贯彻系统的人少的可怜，绝大多数人总是在推翻自己的计划，否定自己的决断，所以我们可以看到高手的系统并不复杂，相反还挺简单的，真正效益的差别在于和系统的“契合”程度。
执行力的差异，让相同的理解产生不同的决策，也让相同的信号出现不同的判断，你肯定遇见过这种情况：
A看突破，意识到了趋势在关键阻力破位构成了加速性质的信号。而B则从中感受到了涨幅过高带来的止损压力。
所以定位自己的执行力是认清自己的关键，并非是宣告自己执行力的强弱，而是从行动的角度出发，你所指定的计划要契合你的执行力，尽量去减少行动的变量，避免执行难度高又容易导致失控情绪化的交易。
真正的优势，源于对细节的把握。
普通人没想到的，你提前想到了，是优势。
普通人没做你做了，这也是优势， 普通人偷懒了不做计划，你用十分钟构思，这更加是优势。
更别说一个有复盘习惯的交易者和无习惯者长年累月的认知差异了，任何微小的差距都会随着时间产生巨大的鸿沟。
// 能力优势
朋友们估计都听过一个段子：“交易如同和别人打牌，你坐上赌桌看了一圈都找不到输家是谁的话，这个倒霉蛋很可能就是你自己”
很多交易者的目标其实错位了，在他们的心目中，交易像是一个追求极限的地方，寻找完美的系统压榨极致的收益率，所以总喜欢从历史走势中懊恼自己错失的波幅利润。
但我们需要明白，长期稳定盈利的核心和你任何一笔交易的绩效没有直接关系，但和你能否重复执行自己策略不产生偏移有直接关系，市场中不缺少明星，但缺少长胜将军。
我们交易的重点应放在去确认谁是市场的“输家” 然后去逆人性，逆群体的建立自己的交易观点。
说白了，我们不要想着去做牌桌上那个赢钱最多的人，必然轮不到你。而是千万不要做那个输钱的倒霉蛋，因为只要牌局继续总能从主力手里分一杯羹。
那么谁是市场的输家呢？
（1） 喜欢轻言顶底的，市场趋势总是对大部分不利，这一点是财富再分配的博弈原则，所以顶底的出现很难是市场中的“共识点位”
因为一个重要阻力的存在，你知道我知道，当大家都明确的猜中顶底的时候，那么谁会是输家？
（2）多数人认为自己都有交易水平，却不具备相应的风控能力和心态管理。
交易系统的存在是为理性交易者而设计的，从数值面上去看，任何系统都能从历史统计中找到正期望回报，但为什么实战交易崩坏的不忍直视呢？
原因在于缺乏自控能力的交易者，在不利局面中可能会引发情绪化交易的问题，一旦进入频繁交易的模式，那么短期的胜率和盈亏天平会有极大的差异，所以对于交易频率的控制，是区分交易者和赌徒的唯一界限。
（3）对于资金规模来说，使用超出自己承受能力的大资金不好，因为人总是会高估自己的承受能力。
但资金太小了也不好，因为有限的资本难以抵抗风险的冲击和资金回撤，资本大小相当于你的容错上限，一两次止损就够让账户资金下一个台阶。
交易的本质是对于潜在盈利机会的押注，用1的赌注押N的收益，资金太小输一把伤筋动骨，输两把洗白退场，没有长期参与的能力，那么系统的期望回报还有意义吗？
（4）趋势系统所捕捉的交易机会，在市场中不会是平均分布的，也就是说在一个市场中，不可能每天都有均等的交易机会让你达到日日盈利的状态，盈亏比和时间周期是绝对正相关，除非你压缩周期做日内或分时交易。
金融市场，潜在的高波动机会是符合尖峰厚尾特征的，也就说好机会不是“看”出来的，也不是“做”出来的，而是“等”出来的， 无论任何系统信号，不要单纯考虑信号的构成，也要去理解信号构成的前置条件。
例如我说过很多次的，趋势突破信号的价值并不在于“突破”的本身，而在于突破之前市场通过震荡所积蓄的预期。
（5） 尖峰厚尾对应的是两种状态，一种是收益率的变化，大部分交易的由于试仓性质，普遍收益率不佳（甚至可能亏损） 而小部分交易则赚到了高额利润覆盖了风险成本。
从这个角度看我们的交易更像是一个“续命游戏” 不光要注意怎样尽可能的少亏，也要注意把握特定行情的大赚，一旦没能摄取到理想收益，交易就变成了日常钝刀子放血的局面。
另一种是市场波动的分布，大部分情况下市场由于投资者的预期分散导致价格平稳且规则震荡，少部分时期由于投资者预期的统一产生了交易行为的趋向推动价格呈现出趋势状态，所以做趋势交易要注重市场状态背景，区分系统启用/停用的条件，也就是择时进场，择机交易。
结语
在我看来，许多东西是完全可以经过某天练习所掌握的，例如性格、特长、思想、品行。
培养和寻找自己的交易优势是给自己设定了一个目标对象，激活内心深处的学习能力。
在未来的日子里你会不停的观察自己，解构模仿你的目标，只要不断的自省和足够的耐心，你可以成为你想成为的任何人。 |
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发表于 2021-5-27 18:36:35
