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靠ETF基金致富之量化买卖方法7

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
趋势跟踪策略是量化投资中使用最多的方法,今天为大家介绍一种趋势跟踪思路,依据EMA均线的买卖方法,名称是65EMA3CC,方法来源于超越技术分析。买卖思路非常简单,连续3个收盘价格高于65日EMA均线买入,连续3个收盘价格低于65日EMA均线卖出。
测试品种300ETF、中小板ETF、深100ETF、上证180ETF、上证50ETF。测试时间,各基金上市至今,初始投入资金每个品种5万,全仓买卖。手续费软件默认。止损30%。

方法1:我们依靠每个品种单独的均线买卖,代码如下。
MA65:=EMA(C,65);
MR:=EVERY(C>MA65,3);
MC:=EVERY(C
ENTERLONG: MR;
EXITLONG: MC;
使用此种方式交易,初始资金250000元,期末权益2433344元,净利润2183344元,年化收益55.47%。因为赶上了05年股权分置改革的大行情,收益相当可观。

方法2:我们依据大盘的信号买卖基金,代码如下。
MA65:=EMA(INDEXC,65);
MR:=EVERY(INDEXC>MA65,3);
MC:=EVERY(INDEXC
ENTERLONG: MR;
EXITLONG: MC;
使用此种方式交易,初始资金250000,期末权益2516599,净利润2266600元,年化收益57.58%。收益比方法1有所提升。

方法3:我们依据上证指数和深圳指数的共振信号买卖,思路是上证指数连续3个收盘高于65日EMA均线的同时,深圳指数也出现连续3个收盘高于65日EMA均线的情况同时买入5只基金。两个指数同时出现连续3个收盘低于65日EMA均线的时候卖出。
T1:='399001$CLOSE';T2:='SH999999$CLOSE';
SHMA65:=EMA(T1,65);SZMA65:=EMA(T2,65);
MR:=EVERY(T1>SHMA65 AND T2>SZMA65,3);
MC:=EVERY(T1
ENTERLONG: MR;
EXITLONG: MC;
使用此种方式交易,初始资金250000,期末权益2692189,净利润2442189元,年化收益62.04%。收益和胜率都有明显的提升,以此看来,此方法最适合用来实战,收益不低,同时信号时间一致,方便买卖。

量化买卖具有概率和统计学上的优势,他能帮助我们克服人性的恐惧和贪婪。量化投资成功的关键是坚持。找一个非优化的买卖思路,思路要简单,参数要少,然后设置一个风控线,避免系统失效,剩下的就是重复使用,

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